Arbitrage in Krypto. Freies Geld?

10. Juli 20225 Min. Lesezeit

Arbitrage in Krypto. Freies Geld?

Nun, kostenloses Geld existiert nicht. Aber passives Einkommen tut es.

In diesem Artikel möchte ich Ihnen ein kurzes Verständnis der verschiedenen Arbitrage-Methoden vermitteln, die beim Krypto-Austausch verwendet werden (obwohl die Prinzipien die gleichen sind wie beim Fiat-Geld-Austausch). Es gibt zwei Hauptmethoden: dreieckig und geografisch. Jede Arbitrage-Strategie basiert auf dem gleichen Prinzip: Gewinne ohne Risiko und Zeit erzielen. Mit anderen Worten, Sie können genau im selben Moment niedrig kaufen und hoch verkaufen. Wenn Sie also die beiden Aufträge ausführen, haben Sie am Ende sofort mehr Geld als noch vor einem Moment. Klingt gut, oder? Solche Gelegenheiten sind selten und werden durch unterschiedliche Spreads auf dem Markt verursacht.

Eine kurze Anmerkung, die Sie erwähnen sollten, bevor Sie in Ihren Arbitrage-Carrier eintauchen: Jede erfolgreiche Arbitrage-Transaktion bringt wenig Gewinn, und Sie müssen mehrere Preise in Echtzeit überprüfen und vergleichen. Daher kann dieser Prozess nicht manuell durchgeführt werden, sondern nur mit einem Trading-Bot. Ich denke, es gibt verfügbare Bots im Internet, aber seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sie verwenden, ich ziehe es vor, meinen eigenen Bot zu bauen.

Dreiecksarbitrage

Es wird dreieckig genannt, weil es 3 verschiedene Münzen im Prozess gibt. Die Logik ist, dass in einigen Fällen aufgrund der Liquidität und Volatilität der Geld-Brief-Spanne nicht jedes Münzpaar aufeinander abgestimmt ist. Hier ist ein kurzes Beispiel:

Angenommen, Sie halten Ihr Geld in einer Fiat-Münze (USDT) und kaufen eine Cypto-Münze (BTC) zu 30.270,00 USDT/BTC für sagen wir 1000 USDT. Jetzt haben Sie 0,033036 BTC in Ihrer Brieftasche, die Sie für 30.260,00 USDT/BTC an USDT zurückverkaufen können. Das bedeutet, dass Ihr BTC jetzt nur noch 999,67 USDT wert ist. Dies wird als Ausbreitung bezeichnet. Alles hat einen höheren Kaufpreis als Verkaufspreis.

Verkaufen Sie Ihre BTC also noch nicht und nehmen wir eine weitere Münze in den Prozess. XRP wird bei 0,0000146XRP/BTC und 0,4425XRP/USDT getauscht. Lassen Sie uns einige Transaktionen durchführen und den Wert unserer Brieftasche berechnen: Wir tauschen unsere 0,033036 BTC gegen 2.262,74 XRP (0,033036/0,0000146). Verkaufen Sie jetzt unsere neu gefeierten XRPs für USDT. 2.262,74 XRP zum Kurs von 0,4425XRP/USDT im Wert von 1001,26 USDT. Das ist es. Sie haben am Ende einen Gewinn von 0,126 % erzielt. Das ist nicht viel, ich weiß. Beachten Sie jedoch einige wichtige Hinweise:

Diese Beispieldaten dienten nur zu Demonstrationszwecken, in der realen Welt kann die Gewinnspanne niedriger oder höher sein.

Wir haben uns nicht um Transaktionsgebühren gekümmert (in den größten Börsen sind es normalerweise ~0,1%). Wenden Sie einfach die Gebühr auf die Geld-Brief-Preise an, um die effektiven Preise darzustellen. [effBid = Gebot*(1 Gebühr); effAsk = Ask*(1+Gebühr)]

Dies wird als Arbitrage betrachtet, da Sie bereits vor dem Kauf von BTC wissen, wie das Endergebnis (Gewinn) aussehen wird. Sie müssen nur eine solche Gelegenheit finden und schnell handeln. (Hier kommen Bots ins Spiel)

Ich habe BTC und XRP (die beiden am häufigsten gehandelten Coins) als Beispiel verwendet, aber aufgrund der wahnsinnig hohen Liquidität werden Sie mit diesen Paaren wahrscheinlich keine Arbitrage-Nische finden. Davon abgesehen sind sehr liquide Coinpairs keine gute Wahl, aber sehr illiquide Vermögenswerte werden auch nicht viel nützen. Dies liegt daran, dass sie oft eine so große Geld-Brief-Spanne haben und sich ihr Preis auch sehr langsam ändert. Ihre beste Chance, wenn Sie nach Coins suchen, deren täglich gehandeltes Volumen irgendwo in der Mitte liegt.

Geografische Arbitrage

Diese Art von Arbitrage ist etwas anders, da wir nur den Preis einer einzigen Kryptomünze benötigen, obwohl wir ihn auf zwei (oder mehr) verschiedenen Börsenplattformen überprüfen müssen. Der Preis auf jeder Plattform hängt nur von den Personen ab, die auf dieser bestimmten Plattform handeln. Es scheint völlig normal, dass die Leute, die an ExchangeA handeln, etwas weniger USDT für BTC geben würden, als Leute an ExchangeB. Natürlich sorgen die unsichtbaren Mechanismen des Marktes dafür, dass der Preis jeder Münze auf jeder Plattform ausgeglichen ist, aber in seltenen Fällen können solche Fenster für kurze Zeit erscheinen.

Sie können diese Vorkommnisse nutzen, indem Sie ein Konto an beiden Börsen haben und den Preis einer Münze auf beiden Plattformen beobachten. Wenn Sie sehen, dass Sie an ExchangeA billiger kaufen als an ExchangeB verkaufen können, ist das Fenster offen. Mit anderen Worten, der Briefkurs an einer Börse muss niedriger sein als der Geldkurs der anderen Börse. Natürlich können Sie die Münze nicht an ExchangeA kaufen und dann an ExchangeB übertragen, um sie zu verkaufen (oder zumindest geht es nicht schnell genug und es fallen auch zusätzliche Gebühren an), also müssen Sie eine Long-Position auf eine und eine Short-Position eröffnen Stellung auf der anderen. Da Short-Positionen nur an Futures-Börsen eröffnet werden können, kann das auch eine Option sein, aber in meinem Beispiel werden wir einen Workaround machen. Sie müssen den Handel beginnen, indem Sie auf beiden Plattformen auch USDT und Kryptocoin (BTC) haben. Das heißt, Sie müssen Ihre Anfangsinvestition auf 4 Partitionen aufteilen. Jetzt können Sie ganz einfach an beiden Börsen kaufen und verkaufen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, können Sie einen Teil Ihrer BTC an der Börse verkaufen, an der das Gebot hoch ist, und die gleiche Menge an BTC an der anderen Börse kaufen. Im Ergebnis haben Sie am Ende die gleiche Menge an BTC (der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Teil davon auf Ihr anderes Konto „überwiesen“ wurde), aber Ihre USDT-Brieftasche hat zugenommen (wieder wurde ein Teil in die entgegengesetzte Richtung „übertragen“, aber zusammen mit Gewinnen ). Hier ist ein ähnliches Beispiel:

Dies sind die Bid/Ask-Preise für BTC/USDT an beiden Börsen:

Umtausch A: 30.260,00 / 30.261,00

Austausch B: 30.262,00 / 30.263,00

Sie haben sich bereits vorbereitet, indem Sie 250 USDT an beiden Börsen hatten und BTC für weitere 250 USDT an beiden Börsen gekauft haben. Somit haben Sie 500 USDT und 0,016529 BTC (jeweils 0,0082645 BTC). Sie sehen, dass Sie BTC an ExchangeA zu 30.261,00 BTC/USDT kaufen und an ExchangeB zu 30.262,00 BTC/USDT verkaufen können. Sie kaufen/verkaufen dann einen Teil Ihres Portfolios (Sie wählen den bevorzugten Kurs), sagen wir die Hälfte davon. Sie verkaufen 0,00413225 BTC an ExchangeB und kaufen den gleichen Betrag, 0,00413225 BTC an ExchangeA.

Nach den Transaktionen sieht Ihr Wallet so aus: Sie haben 0,00413225 BTC auf ExchangeB und 0,01239675 BTC auf ExchangeA, was den ursprünglichen 0,016529 BTC (unverändert) entspricht. Auf der anderen Seite, während Sie anfänglich 250+250 USDT hatten, haben Sie jetzt 250+0,00413225*30.262,00 = 375,05 USDT an ExchangeB und 250–0,00413225*30.261,00 = 124,954 USDT an ExchangeA, was zusammen 500,004 USDT ergibt. Obwohl dieses erfundene Beispiel nur zu einem Gewinn von lediglich 0,0004 % führt, machen Sie sich einige wichtige Notizen:

Genau wie bei Triangular hat die geografische Arbitrage die Chance auf höhere oder niedrigere tatsächliche Gewinne, vergessen Sie jedoch nicht, auch die Transaktionsgebühren zu berücksichtigen.

Sie müssen Ihr Portfolio aufteilen, daher ist es etwas schwieriger zu verwalten und erfordert ein höheres Anfangskapital für den gleichen Gewinn wie bei Triangular.

Bei der Wahl Ihrer Transaktionsrate (wie viel Anteil Sie jedes Mal verkaufen/kaufen) müssen Sie bedenken, dass der größte Gewinn mit 100% erzielt wird, aber das bedeutet, dass alle Ihre Münzen und USDT an eine Börse „übertragen“ werden. Wenn sich also eine neue Arbitrage-Möglichkeit mit demselben Setup ergibt, können Sie die Transaktionen nicht ausführen. (Auf der anderen Seite könnten Sie in einer glücklichen Welt Ihr Vermögen von einem zum anderen und zurück übertragen, wenn sich die Gelegenheiten an den Börsen abwechseln.)

Sie müssen sich nicht an 2 Börsen halten, je mehr Sie zuschauen, desto mehr Möglichkeiten erhalten Sie. Aber das bedeutet, dass Sie Ihr Portfolio in noch kleinere Portionen aufteilen müssen.

Genau wie beim Triangular werden BTC und die anderen beliebten Coins nicht funktionieren, genau wie die illiquiden. Wählen Sie also eine aus dem mittleren Abschnitt.

Die Wahl dieser Strategie erfordert, dass Sie Krypto-Assets halten, daher gehen Sie auch das Risiko einer Preisbewegung ein. Daher könnte dies nur eine Halbarbitrage sein.

Vergleich

Nachdem wir nun gesehen haben, wie man jede Strategie in der Praxis anwendet, sind hier einige Vor- und Nachteile für jede Strategie:

Dreieckig:

Vorteile:

Einfachere Portfolioverwaltung.

Größerer Gewinn pro Transaktion.

Nachteile:

Weniger häufige Gelegenheiten.

Geographisch:

Vorteile:

Häufiger Gelegenheiten.

Nachteile:

Weniger Gewinn pro Transaktion.

Sie müssen Ihr Portfolio aufteilen.

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